Popis produktu
Klíčovou myšlenkou úrokového swapu je výměna úrokových plateb mezi smluvními stranami po dobu trvání obchodu. V principu se dá říci, že jde - s drobnými odchylkami - o sérii FRA transakcí.
Jedna z opakovaných plateb je odvozena od pohyblivé, tzv. referenční sazby stanovené vždy v den fixace na základě tržní sazby IBOR. Většinou se fixuje 3-6měsíční období, v závislosti na zvyklostech dané měny a trvání swapu. Druhá z plateb je stanovena na základě fixní sazby.
Smluvní strany se na konci fixačního období zpravidla spolu vyrovnávají pomocí kompenzační platby, jež je rozdílem obou zmíněných plateb, aniž by docházelo k výměně samotné jistiny.
Lze zvolit variantu, kdy po celou dobu trvání obchodu zůstává nominále konstantní anebo je amortizováno dle přání klienta, příp. variantu "roller-coaster" s rostoucí a klesající jistinou.
Standardní délka obchodu je od 1 roku do 20 let.
Podmínky poskytování
- Otevřený účet v měně obchodu (dána rozsahem kursovního lístku LBBW Bank CZ a.s.).
- Minimální objem obchodu 50.000.000 Kč nebo ekvivalent v cizích měnách.
- Rámcová smlouva o Treasury obchodech.
- Úvěrová linka pro Treasury obchody.
